Investigación Operativa

Programa analítico de la asignatura

Teoría de la decisión:

Racionalización del proceso de la decisión: alternativas, atributos, compensaciones y criterios, resultado único, certeza. Varios resultados, incertidumbre, estados, función de decisión, enfoques usuales: pesimismo, optimismo, equiprobabilidad, costo de oportunidad. Aleatoriedad, información de probabilidad, esperanza matemática, usos y limitaciones, función de utilidad. Información adicional, análisis bayesiano, árboles de decisión. Decisión ante oponente inteligente, teoría de juegos, suma cero, maximin, mínimax. Dominancia, punto de equilibrio, jugadas múltiples, estrategias óptimas. Decisión multicriterio discreta, ponderación lineal, normalización, asignación de pesos, función de utilidad aditiva. Proceso de jerarquía analítica, estructura, comparaciones de a pares, consistencia, evaluación global

Gestión de inventarios

Modelos de inventarios con demanda cierta (conocida y constante) con y sin ruptura, con abastecimiento instantáneo y uniforme, con y sin retardo en la entrega, con precio fijo y precio variable por cantidad. Modelos de inventario con demanda aleatoria con distribución discreta y continua, período único o varios períodos, con y sin costos de preparación, con costos por ruptura, excedentes y/o almacenamiento con políticas de revisión continua o revisión periódica, con y sin retardo en las entregas y con stock de seguridad.

Simulación

Simulación de variable discreta. Generación de números aleatorios. Simulación por incremento del tiempo y de avance por evento. Aplicaciones a modelos de líneas de espera con uno y varios servidores. Aplicaciones a problemas de inventarios. Dimensionamiento, análisis estadístico. Revisión de softwares disponibles para la simulación.

Programación lineal:

Planteo del problema. Identificación y representación del objetivo y las restricciones. Condiciones de Proporcionalidad, linealidad, aditividad y divisibilidad. Resolución gráfica. Planteo analítico del modelo general. Fundamento y demostración del método Simplex. Resolución numérica de modelos con restricciones de límite máximo y generales, variables de holgura y artificiales. Resolución por computadora con planilla de cálculo. Sensibilidad de la solución. Dualidad. Variables negativas. Objetivos múltiples, programación por metas. Restricción de resultados enteros. Resolución analítica y por computadora. Programación entera binaria. Decisiones mutuamente excluyentes y contingentes. Aplicaciones. Problemas del transporte y asignación. Similitud y diferencias con el problema general. Resolución analítica particular. Representación gráfica y matricial.

Modelos dinámicos determinísticos:

Programación dinámica con horizonte limitado. Concepto de etapa, estado, decisión y rendimiento. Políticas y subpolíticas. Principio de Optimalidad. Función de decisión. Fórmula recurrente. Horizonte ilimitado. Convergencia. Estacionaridad. Valor medio por período y valor actualizado. Método recurrente. Aplicaciones a la programación de la producción, el reemplazo de máquinas y equipos y problemas de inventarios.